۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک

الگوی رگرسیون چند متغیره فاما و مکبث

– بین نوسانات بازده صندوق تا دوره قبل، بازده دوره گذشته صندوق، سن صندوق، نرخ گردش دارایی های تحت مدیریت صندوق تا دوره قبل، و بازده کسب شده توسط صندوق همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
– میان دارایی های تحت مدیریت صندوق در دوره قبل، هزینه های صندوق، نرخ رشد پول جدید نسبت به دوره قبل، و بازدهی صندوق تفاوتی معناداری وجود دارد.

جباری و همکاران

۱۳۹۰

۱۳۸۷- ۱۳۸۹

هشت صندوق سرمایه ­گذاری مشترک

معیارها (شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو)

پس از رتبه بندی، صندوق­های بانک ملی، پویا و سهم آشنا بالاترین عملکرد را در دوره مورد مطالعه کسب کرده و در نهایت نسبت سرمایه ­گذاری در هر صندوق برنامه­ ریزی عدد صحیح تعیین گردید.

روشنگرزاده و احمدی

۱۳۹۰

۱۳۸۷

صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرا مدرن پرتفوی

– بین رتبه بندی معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزیع بازدهی نبوده، بلکه به علت چولگی منفی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است.
– استفاده از معیارهای فرا مدرن در مقایسه با معیارهای مدرن پرتفوی، ارجح است.

عباسی و جلالی

۱۳۹۱

۱۳۸۱-۱۳۹۰

۱۵۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

مدل­های قیمت­ گذاری کارهارت و چن- مدل رگرسیونی چندمتغیره

– رابطه معنادار بین تمام عوامل بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، شتاب، سودآوری و سرمایه ­گذاری، با مازاد بازده پرتفوی می باشد
– قدرت توضیحی مدل کارهارت در پاسخگویی به ناهمسانی­های مطرح شده در این مطالعه بیشتر از مدل چن بوده است.

پورزمانی و بشیری

۱۳۹۲

۱۳۸۵-۱۳۸۹

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون زوجی

– سهام رشدی دارای بازدهی بیشتری هستند.
– بازدهی­های بدست آمده از این مدل با اطلاعات واقعی تفاوت معناداری ندارند.

میرحسینی گنجی

۱۳۹۳

۱۳۹۰-۱۳۹۱

۳۲ صندوق سرمایه ­گذاری مشترک

-ارتباط غیر خطی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و این رابطه غیر خطی دارای نقطه مینیمم است، یعنی اعمال حاکمیت شرکتی در ابتدا سبب کاهش عملکرد صندوق ها شده و سپس باعث افزایش عملکرد آن ها می شود.